اندیکاتور باند بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

تعریف باند بولینگر

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال  است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف از معیار استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

باند بولینگر توسط تاجر مشهور فنی جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح منطقه اشبا فروش یا منطقه اشبا خرید  می دهد.

نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر :

* باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال  است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنالهای منطقه اشبا فروش یا منظقه اشبا خرید است.
* سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
* باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح شوند.

درک اندیکاتور باند بولینگر و نحوه محاسبه باندهای بولینگر:

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است که معمولاً با استفاده از یک SMA 20 روزه انجام می شود. میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.اولین نقطه داده بعدی قیمت را کاهش میدهد و قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد . در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید. اندازه گیری انحراف معیار واریانس از ویژگی های برجسته در ریاضی،آمار،اقتصاد،حسابداری و امور مالی است.
برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است. بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

فورمول محاسبه باند بولینگر:

 باند بولینگر در معاملات به شما چگونه کمک می کند؟

باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند ،اشبا خرید در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند ، بازار در اشبا فروش قرار  دارد می کند. جان بولینگر یک مجموعه 22 قانون دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی  از آنها پیروی کند.

 فشار در باند بولینگر :

فشار ایده اصلی باند بولینگر است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. با این حال ، این شرایط سیگنال های معامله  نیستند. باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت جهت نمی دهند.
برک آوت ها:
تقریباً 90٪ پرایس اکشن  بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های باند بولینگر:

باند بولینگر یک سیستم تجارت مستقل نیست. آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت برای معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه اندیکاتور  غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های دقیق تری در بازار ارائه می دهند. وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی عبارتند از: واگرایی / همگرایی متوسط (MACD) ، حجم متعادل و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در حال حرکت.
از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده ها منسوخ شوند. همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد غیر منتظره می باشد. و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.
کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی باند بولینگر دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.