معرفی اندیکاتور توسعه داده شده Ehlers Laguerre Filter

اندیکاتورEhlers Laguerre Filter برای MT5

فیلتر لاگرر ایهلرز، که توسط جان ایهلرز، تحلیل‌گر معروف، توسعه داده شده، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که به‌طور خاص برای پلتفرم MetaTrader 5 (MT5) طراحی شده است. این اندیکاتور از یک مفهوم ریاضی منحصر به فرد به نام چندجمله‌ای‌های لاگرر برای صاف کردن داده‌های قیمت استفاده می‌کند. صاف کردن یا فیلتر کردن داده‌ها به معنای از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت است تا راحت‌تر بتوان روند اصلی بازار را شناسایی کرد.

مثال ساده: تصور کنید در حال رانندگی در یک جاده پر از دست‌انداز هستید. تکان‌های پی‌درپی باعث می‌شود که شما نتوانید به‌خوبی مسیر پیش‌روی خود را ببینید. فیلتر لاگرر ایهلرز مثل یک سیستم تعلیق عمل می‌کند که این دست‌اندازها را جذب می‌کند و به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر و با دید بازتری بتوانید مسیر آینده را ببینید.

Click here to download and installEhlers Laguerre Filter Indicator . 

درک مکانیزم‌های اندیکاتور

حالا بیایید کمی زیر کاپوت این اندیکاتور نگاه کنیم تا بفهمیم چگونه عمل می‌کند:

1. چندجمله‌ای‌های لاگرر: این توابع ریاضی نقش مرکزی را در محاسبات این اندیکاتور ایفا می‌کنند. ویژگی خاص این چندجمله‌ای‌ها این است که وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر می‌دهند و تاثیر داده‌های قدیمی‌تر را کاهش می‌دهند.

2. میانگین‌های وزنی: برخلاف میانگین متحرک ساده که به تمام داده‌ها وزن یکسانی می‌دهد، فیلتر لاگرر ایهلرز از میانگین‌های وزنی استفاده می‌کند. این یعنی قیمت‌های جدیدتر تاثیر بیشتری روی نتیجه اندیکاتور دارند و باعث می‌شود که روندها روان‌تر و پاسخ‌دهی سریع‌تری به تغییرات قیمت داشته باشد.

3. ضریب گاما (α): این پارامتر به شما این امکان را می‌دهد که قدرت فیلتر کردن اندیکاتور را تنظیم کنید. مقدار بالاتر آلفا باعث می‌شود که خط اندیکاتور صاف‌تر شود، اما ممکن است تأخیر در واکنش به تغییرات قیمت ایجاد کند. در مقابل، آلفای پایین‌تر باعث می‌شود که خط سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهد اما ممکن است نویز بیشتری داشته باشد.

در واقع، فیلتر لاگرر ایهلرز ترکیبی از چندجمله‌ای‌های لاگرر، میانگین‌های وزنی و ضریب آلفا است که یک فیلتر دینامیک برای صاف کردن داده‌ها ایجاد می‌کند تا با شرایط مختلف بازار سازگار شود.

Click here to download and installEhlers Laguerre Filter Indicator .

تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور

حالا که فیلتر لاگرر ایهلرز را روی نمودار خود دارید، چگونه باید سیگنال‌های آن را تفسیر کنید؟ اینجا به بررسی آن می‌پردازیم:

1. جهت روند: شیب کلی خط اندیکاتور معمولاً روند کلی بازار را نشان می‌دهد. یک شیب صعودی نشان‌دهنده یک روند صعودی است، در حالی که یک شیب نزولی نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

2. سیگنال‌های خرید و فروش: برخی از معامله‌گران از تقاطع‌های خط اندیکاتور با نمودار قیمت برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. برای مثال، یک سیگنال خرید ممکن است زمانی رخ دهد که خط فیلتر لاگرر ایهلرز از پایین به بالا به نمودار قیمت عبور کند. سیگنال فروش نیز زمانی می‌تواند رخ دهد که خط از بالا به پایین عبور کند. البته باید توجه داشت که این سیگنال‌ها باید با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شوند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشید.

3. مناطق اشباع خرید و فروش: مانند سایر اندیکاتورها، فیلتر لاگرر ایهلرز می‌تواند به حدهای افراطی برسد که ممکن است نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید یا فروش باشد. این مناطق ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت روند یا دوره‌ای از تثبیت بازار باشند. اما تکیه صرف بر این مناطق می‌تواند ریسک‌ساز باشد، بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها برای تایید استفاده کنید.

مزایا و معایب فیلتر لاگرر ایهلرز

این فیلتر مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

• کاهش نویز: فیلتر لاگرر ایهلرز توانایی بالایی در صاف کردن داده‌های قیمت دارد و شناسایی روندهای اصلی را آسان‌تر می‌کند.
• انعطاف‌پذیری: ضریب آلفا به شما این امکان را می‌دهد که قدرت فیلتر کردن را متناسب با شرایط مختلف بازار تنظیم کنید.
• ظاهر زیبا: نسبت به میانگین‌های متحرک ساده، این فیلتر اغلب خطی صاف‌تر و خوشایندتر تولید می‌کند که می‌تواند تحلیل بصری را ساده‌تر کند.

معایب:

• تأخیر: مانند اکثر تکنیک‌های صاف کردن، فیلتر لاگرر ایهلرز ممکن است تأخیر در واکنش به تغییرات قیمت ایجاد کند که باعث می‌شود کمی دیرتر نسبت به تحرکات سریع بازار واکنش نشان دهد.
• سیگنال‌های غلط: این اندیکاتور نیز مانند هر ابزار دیگری ممکن است سیگنال‌های اشتباهی ایجاد کند، به‌ویژه در شرایط بازار پرنوسان. تایید سیگنال‌ها با دیگر اندیکاتورها بسیار ضروری است.
• تکیه بیش از حد: استفاده تنها از این اندیکاتور برای تصمیم‌گیری در معاملات می‌تواند خطرناک باشد. این اندیکاتور یک ابزار ارزشمند است، اما باید با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترکیب شود.

استراتژی‌های پیشرفته با فیلتر لاگرر ایهلرز

فیلتر لاگرر ایهلرز لزوماً نیازی به استفاده مستقل ندارد. در اینجا چند استراتژی پیشرفته برای استفاده از این اندیکاتور آورده شده است:

1. ترکیب با اندیکاتورهای دیگر: فیلتر لاگرر ایهلرز می‌تواند به‌عنوان همراهی برای اندیکاتورهای دیگری مانند RSI یا MACD عمل کند. با ترکیب قابلیت صاف کردن روند این فیلتر با سیگنال‌های تایید روند یا شرایط اشباع خرید/فروش اندیکاتورهای دیگر، می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی خود را تقویت کنید.

2. بازآزمایی و بهینه‌سازی: پلتفرم MT5 به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تاریخی آزمایش کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که ترکیب‌های مختلف پارامترهای فیلتر لاگرر ایهلرز (طول دوره، آلفا) را همراه با دیگر اندیکاتورها تست کنید تا عملکرد آنها را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید.

چگونه با اندیکاتور فیلتر لاگرر ایهلرز معامله کنیم

ورود به خرید:

• تایید روند: ابتدا روند صعودی در تایم‌فریم انتخابی خود را تایید کنید (برای مثال در نمودار روزانه).
• سیگنال فیلتر لاگرر ایهلرز: زمانی که خط اندیکاتور از پایین به بالا از نمودار قیمت عبور کند و شروع به صعود کند، سیگنال خرید فعال می‌شود.
• تایید قیمت: به دنبال الگوهای صعودی قیمت باشید که نشان‌دهنده شکست از الگوهای صعودی مانند مثلث صعودی باشند.
• استاپ لاس: حد ضرر را زیر نقطه حمایت یا پایین‌ترین نقطه نوسان قرار دهید.
• هدف سود: می‌توانید از نسبت ریسک به پاداش ثابت (مثلاً ۲:۱) برای تعیین هدف سود استفاده کنید.

ورود به فروش:

• تایید روند: ابتدا روند نزولی در تایم‌فریم انتخابی خود را تایید کنید.
• سیگنال فیلتر لاگرر ایهلرز: زمانی که خط اندیکاتور از بالا به پایین از نمودار قیمت عبور کند و شروع به نزول کند، سیگنال فروش فعال می‌شود.
• تایید قیمت: به دنبال الگوهای نزولی قیمت باشید که نشان‌دهنده شکست از الگوهای نزولی مانند مثلث نزولی باشند.
• استاپ لاس: حد ضرر را بالای نقطه مقاومت یا بالاترین نقطه نوسان قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور فیلتر لاگرر ایهلرز

Click here to download and installEhlers Laguerre Filter Indicator .

فیلتر لاگرر ایهلرز ابزاری ارزشمند برای هر معامله‌گری است که به دنبال صاف کردن نوسانات بازار و شناسایی روندهای احتمالی است. با انعطاف‌پذیری بالا و رابط کاربری آسان، این اندیکاتور برای هم معامله‌گران مبتدی و هم حرفه‌ای جذاب است. اما به‌خاطر داشته باشید که این اندیکاتور محدودیت‌هایی دارد و تکیه صرف بر آن می‌تواند خطرناک باشد.