دانلود اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend برای تریدینگ ویو | تحلیل تکنیکال با HTMA و SuperTrend

اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend (HTST) برای تحلیل تکنیکال طراحی شده است، به‌ویژه در بازارهایی که دارایی‌هایی با قیمت‌های پایین یا نسبت قیمت پایین دارند. این اندیکاتور از میانگین متحرک هایپربولیک تانژانت (HTMA) استفاده می‌کند، که یک میانگین متحرک سفارشی است و با استفاده از تابع تانژانت هایپربولیک محاسبه می‌شود تا داده‌های قیمت را هموار کرده و تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

میانگین متحرک هایپربولیک تانژانت (HTMA)

هسته اصلی این اندیکاتور از تابع تانژانت هایپربولیک برای محاسبه یک میانگین هموار از قیمت استفاده می‌کند. HTMA قابلیت‌های دنبال‌کردن روند را افزایش می‌دهد و تأثیر نوسانات شدید قیمت را کاهش می‌دهد و تمرکز را بر حرکات بلندمدت بازار حفظ می‌کند.

دانلود اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend برای تریدینگ ویو | تحلیل تکنیکال با HTMA و SuperTrend

تابع تانژانت هایپربولیک (tanh) در زمینه‌های ریاضی مانند حسابان، یادگیری ماشین و پردازش سیگنال به دلیل ویژگی‌های “فشرده‌سازی” ورودی‌ها به بازه‌ای بین -1 و 1 استفاده می‌شود. این تابع یک تبدیل غیرخطی ارائه می‌دهد که می‌تواند تأثیر مقادیر افراطی را کاهش دهد و در عین حال سطحی از همواری را حفظ کند.

کد Pine Script®:

tanh(x) =>
    e_x                 = math.exp(x)
    e_neg_x             = math.exp(-x)
    (e_x - e_neg_x) / (e_x + e_neg_x)

HTMA با گرفتن تفاوت بین قیمت و میانگین متحرک ساده آن (SMA)، اعمال یک ضریب برای کنترل حساسیت، و سپس تبدیل آن با استفاده از تابع تانژانت هایپربولیک محاسبه می‌شود.

کد Pine Script®:

htma(src, len, mul) =>
    tanh_src            = tanh((src - ta.sma(src, len)) * mul) * ta.stdev(src, len) + ta.sma(src, len)
    htma                = ta.sma(tanh_src, len)

نکته مهم: تابع تانژانت هایپربولیک با قیمت‌های بسیار بالا دقت کمتری پیدا می‌کند. برای دارایی‌هایی با قیمت بیش از 100,000، نتایج ممکن است خراب شوند و برای قیمت‌های بالاتر از 1 میلیون، عملکرد تابع ممکن است متوقف شود. بنابراین، این اندیکاتور بیشتر برای دارایی‌های با قیمت‌های پایین یا نسبت قیمت پایین مناسب است.

محاسبه SuperTrend

علاوه بر HTMA، این اندیکاتور شامل محاسبه SuperTrend مبتنی بر Average True Range (ATR) است که به شناسایی روندهای صعودی و نزولی در بازار کمک می‌کند. SuperTrend به‌صورت پویا با استفاده از HTMA تنظیم می‌شود تا از سیگنال‌های اشتباه در بازارهای سریع جلوگیری شود. دوره ATR و ضریب آن قابل تنظیم است، که به کاربران اجازه می‌دهد حساسیت سیگنال‌های روند را به‌طور دقیق تنظیم کنند.

کد Pine Script®:

pine_supertrend(src, calc_price, atrPeriod, factor) =>
    atr = ta.atr(atrPeriod)
    upperBand = src + factor * atr
    lowerBand = src - factor * atr
    prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
    prevUpperBand = nz(upperBand[1])
    lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or calc_price[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
    upperBand := upperBand < prevUpperBand or calc_price[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
    int _direction = na
    float superTrend = na
    prevSuperTrend = superTrend[1]
    if na(atr[1])
        _direction := 1
    else if prevSuperTrend == prevUpperBand
        _direction := calc_price > upperBand ? -1 : 1
    else
        _direction := calc_price < lowerBand ? 1 : -1
    superTrend := _direction == -1 ? lowerBand : upperBand
    [superTrend, _direction]

حالت Backtest درون‌ساخته

HTST دارای حالت Backtest درون‌ساخته است که به کاربران امکان می‌دهد عملکرد اندیکاتور را در برابر داده‌های تاریخی آزمایش کنند، مشابه استراتژی‌های TradingView.

این حالت به کاربران امکان می‌دهد عملکرد تنظیمات مختلف اندیکاتور را با استراتژی خرید و نگهداری ساده مقایسه کنند تا اثربخشی آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنند.

جدول راهنمای حالت‌های نمایش

اندیکاتور شامل یک جدول راهنما (Hint Table) است که بهترین پنجره برای استفاده در حالت‌های مختلف نمایش را پیشنهاد می‌کند. برای مثال، پیشنهاد می‌دهد که از حالت “Overlay” در همان پنجره قیمت استفاده شود، در حالی که حالت “Backtest Mode” برای یک پنجره جداگانه مناسب‌تر است. این جدول به ارائه تجربه بصری سازمان‌یافته‌تر و واضح‌تر کمک می‌کند. جدول راهنما به صورت یک جدول کوچک در پایین نمودار ظاهر می‌شود و پیشنهادات آسان‌فهمی ارائه می‌دهد تا بهترین تنظیمات برای وضوح بصری و عملکرد اندیکاتور فراهم شود.

با این ویژگی‌ها، اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend ابزاری چندمنظوره و قابل تنظیم برای تحلیل روندهای قیمتی ارائه می‌دهد، و همچنین قابلیت‌های اضافی مانند Backtest و نمایش حالت‌ها را برای بهبود کارایی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مزایای اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend (HTST)

1. کاهش نویز و نوسانات کوتاه‌مدت: این اندیکاتور با استفاده از تابع تانژانت هایپربولیک (HTMA) نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را کاهش داده و به کاربران امکان می‌دهد تا بر روی حرکات بلندمدت بازار تمرکز کنند.
2. تشخیص دقیق‌تر روندها: با استفاده از میانگین متحرک خاص خود (HTMA) و شاخص SuperTrend بر پایه ATR، این اندیکاتور سیگنال‌های قوی‌تری برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی ارائه می‌دهد و از ایجاد سیگنال‌های کاذب جلوگیری می‌کند.
3. قابلیت تنظیم حساسیت: کاربران می‌توانند دوره زمانی ATR و ضرایب مربوط به حساسیت اندیکاتور را تنظیم کنند، که این ویژگی باعث می‌شود اندیکاتور قابل‌انعطاف و مناسب برای انواع سبک‌های معاملاتی باشد.
4. پشتیبانی از Backtest: حالت Backtest به کاربران اجازه می‌دهد که عملکرد اندیکاتور را در مقابل داده‌های تاریخی بررسی کنند و با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کنند تا نتایج بهتری در شرایط مختلف بازار کسب کنند.
5. نمایش بهینه: وجود یک جدول پیشنهاد (Hint Table) در اندیکاتور به کاربران کمک می‌کند بهترین حالت نمایش برای تنظیمات مختلف را انتخاب کنند و از یک تجربه بصری سازمان‌دهی‌شده بهره‌مند شوند.

معایب اندیکاتور Hyperbolic Tangent SuperTrend (HTST)

1. محدودیت در دارایی‌های با قیمت بالا: تابع تانژانت هایپربولیک در دارایی‌هایی با قیمت بالاتر از 100,000 واحد کارایی خود را از دست می‌دهد و برای قیمت‌های بالای 1 میلیون، ممکن است کاملاً عملکرد نادرستی داشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود که این اندیکاتور برای دارایی‌های با قیمت پایین‌تر مناسب‌تر باشد.
2. پیچیدگی تنظیمات: برخی از کاربران ممکن است به دلیل تنظیمات پیشرفته و چندین پارامتر سفارشی‌سازی مثل دوره ATR و ضرایب حساسیت، با پیچیدگی‌های زیادی در استفاده از اندیکاتور مواجه شوند.
3. نیاز به تحلیل بیشتر: اگرچه این اندیکاتور از سیگنال‌های قوی استفاده می‌کند، اما همچنان نیاز است که معامله‌گران از تحلیل‌های اضافی برای تأیید سیگنال‌های آن استفاده کنند، زیرا تنها بر اساس اندیکاتور معامله کردن ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد.
4. محدودیت در بازارهای پرشتاب: با وجود تنظیمات پویا برای کاهش سیگنال‌های کاذب، این اندیکاتور ممکن است در بازارهایی با حرکات بسیار سریع به‌درستی عمل نکند و سیگنال‌های ضعیفی ارائه دهد.
5. استفاده‌ی سنگین از منابع سیستم: به دلیل محاسبات پیچیده‌ای که این اندیکاتور انجام می‌دهد، ممکن است عملکرد آن روی پلتفرم‌های معاملاتی ضعیف‌تر یا در شرایطی که از داده‌های زیاد استفاده می‌شود، کاهش یابد.