چگونه از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیریم | Strategy backtesting

چگونه از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیریم | Strategy backtesting

بک تست یا ” Backtesting ” یکی از مراحل اساسی در توسعه و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است. در واقع، این فرآیند به معامله‌گران اجازه می‌دهد که استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنند و نتایج احتمالی آن را در آینده پیش‌بینی کنند. هدف اصلی از بک تست این است که بفهمیم آیا یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار به خوبی عمل کرده است یا خیر. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد استفاده از استراتژی در بازار واقعی بگیرند.

بک تست یک ابزار قدرتمند است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با شبیه‌سازی عملکرد یک استراتژی در شرایط مختلف بازار، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنند. در این مقاله، اصول و نکات کلیدی بک تست و نحوه اجرای صحیح آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 بخش اول | هدف از بک تست چیست؟!

هدف از بک تست، بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار است. به عبارت دیگر، شما می‌خواهید بدانید که اگر استراتژی شما در گذشته اجرا می‌شد، چه نتیجه‌ای به همراه می‌داشت. این کار به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنید که آیا استراتژی مورد نظر در آینده نیز موفق خواهد بود یا خیر.

یکی از سؤالات رایجی که معمولاً در مورد بک تست مطرح می‌شود این است که چه دوره زمانی باید برای بک تست انتخاب شود. پاسخ به این سؤال بستگی به نوع استراتژی و بازاری که در آن فعالیت می‌کنید دارد. به طور کلی، هر چه تعداد بیشتری از معاملات در بک تست انجام شود، نتایج به دست آمده دقیق‌تر خواهد بود. به همین دلیل، بهتر است حداقل 50 معامله را در بک تست خود مورد بررسی قرار دهید.

 بخش دوم | انتخاب نمادها و تایم فریم‌ها برای بک تست

یکی از سؤالات مهمی که هنگام بک تست باید به آن پاسخ داد این است که روی چه نمادهایی و در چه تایم فریم‌هایی بک تست بگیریم. پاسخ به این سؤال نیز بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. هرچه تعداد نمادهای مورد بررسی بیشتر باشد، اطمینان شما از عملکرد استراتژی نیز بیشتر خواهد بود. برای شروع، حداقل سه نماد مختلف را انتخاب کنید مگر اینکه استراتژی شما به یک نماد خاص محدود باشد.

تایم فریم‌های مورد استفاده در بک تست نیز باید با استراتژی شما همخوانی داشته باشند. اگر استراتژی شما بر اساس تایم فریم‌های کوتاه‌مدت است، باید بک تست را در همین تایم فریم‌ها انجام دهید. اما اگر استراتژی شما بر اساس تایم فریم‌های بلندمدت است، بک تست را در تایم فریم‌های بلندمدت انجام دهید. به طور کلی، بهتر است تایم فریم‌های مختلف را امتحان کنید تا مطمئن شوید استراتژی شما در شرایط مختلف بازار قابل اجرا است.

 بخش سوم | پارامترهای مهم در بک تست

پس از اجرای بک تست، باید نتایج به دست آمده را بررسی کنید و پارامترهای مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید. چهار پارامتر اصلی که باید در نظر بگیرید عبارتند از :

» وین ریت (Win Rate) : درصد برد معاملات، یعنی چه درصدی از معاملات شما به سود منجر شده است. این پارامتر به شما نشان می‌دهد که استراتژی شما چقدر موفق است.

» ریسک به ریوارد (Risk to Reward) : نسبت ریسک به پاداش در هر معامله. این پارامتر نشان می‌دهد که به ازای هر واحد ریسک، چقدر پاداش دریافت می‌کنید. هر چه این نسبت بالاتر باشد، استراتژی شما موفق‌تر است.

» فاکتور سود (Profit Factor) : نسبت جمع سود به جمع زیان در تمام معاملات. این پارامتر به شما کمک می‌کند تا عملکرد کلی استراتژی خود را در طول زمان ارزیابی کنید.

» درا داون (Drawdown) : بیشترین میزان افت حساب شما در طول دوره بک تست. این پارامتر نشان می‌دهد که استراتژی شما تا چه حد ممکن است به حساب شما ضرر وارد کند.

 بخش چهارم | اشتباهات رایج در بک تست

یکی از اشتباهات رایج در بک تست، انتخاب تعداد کم معاملات برای آزمایش است. این کار می‌تواند منجر به نتایج نادرستی شود، زیرا تعداد کمی از معاملات نمی‌تواند نماینده‌ای از عملکرد واقعی استراتژی شما در بازار باشد. به همین دلیل، تاکید می‌شود که حداقل 50 معامله را در بک تست خود بررسی کنید.

همچنین، برخی معامله‌گران هنگام بک تست از چند نماد استفاده نمی‌کنند و تنها روی یک نماد تمرکز می‌کنند. این کار می‌تواند باعث شود که نتایج به دست آمده دقیق نباشد. اگر استراتژی شما برای چند نماد مختلف طراحی شده است، حتماً بک تست را روی تمام نمادهای مربوطه انجام دهید.

 بخش پنجم | رعایت قوانین بک تست

یکی از اصول مهم در بک تست، رعایت قوانین استراتژی است. پیش از شروع بک تست، باید تمامی قوانین استراتژی خود را به صورت دقیق مشخص کنید و در طول فرآیند بک تست، هیچ تغییری در این قوانین ایجاد نکنید. تغییر قوانین در حین بک تست می‌تواند منجر به نتایج نادرستی شود و اعتبار بک تست را زیر سوال ببرد.

برای مثال، اگر قصد دارید استراتژی کراس میانگین‌های متحرک (Moving Average Cross) را بک تست کنید، باید قوانین ورود و خروج را به دقت تعریف کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما سه میانگین متحرک ساده با دوره‌های 10، 20، و 50 را انتخاب کنید. در این صورت، باید مشخص کنید که چگونه از این میانگین‌ها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده خواهید کرد. پس از مشخص کردن این قوانین، نباید در طول بک تست آنها را تغییر دهید.

 بخش ششم | مثال عملی از بک تست

برای روشن‌تر شدن مطلب، یک مثال عملی از بک تست را بررسی می‌کنیم. فرض کنید که شما قصد دارید استراتژی کراس میانگین‌های متحرک را بک تست کنید. این استراتژی بر اساس تقاطع دو یا چند میانگین متحرک عمل می‌کند.

ابتدا باید قوانین استراتژی را تعریف کنید:

» استفاده از میانگین‌های متحرک : شما از سه میانگین متحرک ساده با دوره‌های 10، 20، و 50 استفاده می‌کنید.

» تشخیص روند : اگر قیمت بالای میانگین متحرک 50 باشد، روند صعودی محسوب می‌شود و اگر پایین‌تر از میانگین 50 باشد، روند نزولی است.

» سیگنال ورود : هرگاه میانگین‌های 10 و 20 یکدیگر را در جهت روند قطع کنند، سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود. به عنوان مثال، اگر میانگین 10 بالای میانگین 20 قرار گیرد و قیمت بالای میانگین 50 باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. بالعکس، اگر میانگین 10 پایین‌تر از میانگین 20 قرار گیرد و قیمت زیر میانگین 50 باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

» تعیین حد ضرر و حد سود : حد ضرر را زیر آخرین کف (در معامله خرید) یا بالای آخرین سقف (در معامله فروش) قرار می‌دهید. حد سود نیز بر اساس نسبت ریسک به پاداش تعیین می‌شود.

» مدیریت معامله : در صورتی که معامله به سطح معینی از سود برسد، می‌توانید استاپ لاس را به نقطه ورود منتقل کنید تا ریسک معامله را کاهش دهید.

 بخش هفتم | نتیجه‌گیری از بک تست

پس از اجرای بک تست و ثبت نتایج، باید داده‌های به دست آمده را تجزیه و تحلیل کنید. این تجزیه و تحلیل شامل بررسی وین ریت، ریسک به ریوارد، فاکتور سود، و درا داون است. همچنین، می‌توانید نتایج را در نمودارهای مختلف نمایش دهید تا روند عملکرد استراتژی را بهتر درک کنید.

اگر نتایج بک تست مثبت باشد و استراتژی شما در شرایط مختلف بازار عملکرد خوبی داشته باشد، می‌توانید با اطمینان بیشتری آن را در حساب واقعی خود اجرا کنید. اما اگر نتایج منفی باشد، باید استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید و دوباره بک تست بگیرید تا مطمئن شوید که مشکلات برطرف شده‌اند.

 بخش هشتم | رعایت اصول هنگام اجرای بک تست

هنگام اجرای بک تست، باید به برخی اصول اساسی توجه کنید تا نتایج به دست آمده قابل اعتماد باشند :

» انتخاب داده‌های معتبر : برای بک تست از داده‌های تاریخی معتبر و با کیفیت استفاده کنید تا نتایج به دست آمده دقیق‌تر باشد.

» اجتناب از تغییر قوانین در حین بک تست : همان‌طور که اشاره شد، تغییر قوانین در حین بک تست می‌تواند نتایج را غیرقابل اعتماد کند. بنابراین، پیش از شروع بک تست، تمامی قوانین را به دقت مشخص کنید و تا پایان به آنها پایبند باشید.

» ثبت دقیق نتایج : تمامی معاملات و نت

ایج حاصل از بک تست را به دقت ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بعداً بتوانید عملکرد استراتژی را به درستی ارزیابی کنید.

» تحلیل دقیق نتایج : پس از پایان بک تست، نتایج به دست آمده را به دقت تحلیل کنید و نقاط ضعف و قوت استراتژی را شناسایی کنید.

 بخش نهم | استفاده از نرم‌افزارهای بک تست

یکی از روش‌های ساده‌تر و سریع‌تر برای اجرای بک تست، استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص بک تست است. این نرم‌افزارها به شما امکان می‌دهند که استراتژی‌های خود را به راحتی و با دقت بالا بک تست کنید.

برخی از نرم‌افزارهای محبوب بک تست عبارتند از:

» MetaTrader : یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی که امکان بک تست استراتژی‌ها را فراهم می‌کند. در این نرم‌افزار می‌توانید از ابزارهای متنوعی برای اجرای بک تست استفاده کنید و نتایج به دست آمده را به صورت نمودارهای مختلف مشاهده کنید.

» Amibroker : نرم‌افزار قدرتمند دیگری که برای تحلیل تکنیکال و اجرای بک تست استفاده می‌شود. این نرم‌افزار امکانات پیشرفته‌ای برای تحلیل داده‌های تاریخی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی دارد.

» TradingView : این پلتفرم آنلاین نیز امکان اجرای بک تست را فراهم می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی مختلف آزمایش کنید.

 بخش دهم | نتیجه‌گیری کلی

بک تست یکی از مراحل حیاتی در فرآیند توسعه و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی است. این فرآیند به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌های خود را در گذشته بازار آزمایش کنند و بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیمات بهتری در مورد استفاده از این استراتژی‌ها در آینده بگیرند.

برای اجرای موفقیت‌آمیز بک تست، باید به دقت قوانین استراتژی خود را مشخص کنید و از تغییر آنها در طول بک تست خودداری کنید. همچنین، استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص بک تست می‌تواند به شما کمک کند تا این فرآیند را به صورت ساده‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.

در نهایت، بک تست تنها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند. اما نباید فراموش کرد که هیچ بک تستی نمی‌تواند به طور قطع پیش‌بینی کند که یک استراتژی در آینده چگونه عمل خواهد کرد. بنابراین، همیشه باید به ریسک‌های مرتبط با معاملات توجه داشته باشید و استراتژی‌های خود را با دقت مدیریت کنید.